Mein Name ist David Carmichael - Willkommen meiner Quantitative Trading-Blog! Ive, das den Handel quantitative Strategien profitabel für mehr als sechs Jahren, und ich hoffe, einige der besten Tipps und Ratschläge für Quant Trader auf dieser Seite, als auch meine eigenen Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Ich hoffe, dass Sie etwas Nützliches hier fühlen Sie sich bitte frei, mir einen Kommentar hinterlassen oder verwenden Sie das Formular auf der Kontaktseite in Kontakt Ich liebe es von anderen quantitativen Händler zu hören und zu diskutieren Strategie und Handelssystem Entwicklung zu bekommen zu finden, also in Kontakt zu treten. Brokers für quantitative Handels vergleichen Das Finden der besten Broker für quantitative Handels kann schwierig sein, und die richtige Lösung wird weitgehend von der Art Ihrer Strategie und die Höhe der Kapital Sie beabsichtigen, mit dem Handel beeinflusst werden Ich gehe davon aus, dass Sie mit einem Verkaufsstand Höhe des Eigenkapitals $ 250k oder weniger zu tun haben. Noch mehr als das und Sie sollten wahrscheinlich beginnen, Einstiegs institutionellen Brokerage-Optionen zu untersuchen und genießen Vorteile wie Sicherheiten Ausbeute und hohem Volumen tier Provisionen. Für diejenigen von uns die Anwendung quantitative Trading-Techniken in einem Einzelhandelshandelskonto dann die primäre Überlegung beim Vergleich und der Auswahl eines Maklers ist die Frequenz, mit der die Strategie Trades. Höherfrequenten tägigen Strategien typischerweise (jedoch nicht immer) erfordern automatisierte Ausführung, wobei Optionen wie Trade sollte berücksichtigt werden. Wenn Ihr Quant-Strategie handelt End-of-Tag oder noch weniger häufig noch, dann werden Sie in der Lage, Aufträge zum Öffnen und Schließen Positionen manuell ausführen, so dass die algorithmischen Fähigkeiten des Brokerage-Plattform an Bedeutung verloren, und Sie können die Kosten reduzieren Fokus . Für ultra-niedrige Frequenz Trendfolge-Strategien und End-of-Monat oder vierteljährlich Neugewichtung Aktienportfolios, dann hüte dich Broker, die saftige Inaktivität Gebühren auf Konten aufzuladen. Wenn es um die Verringerung der Gebühren kommt, können die Bonus-Angebote und Provisions Rabatte von vielen Brokern angeboten nützlich sein. Werfen Sie einen Blick auf die Website, um bestbrokerdeals Broker für Aktien, Optionen, Devisen und Futures zu vergleichen und finden Sie die besten Broker Günstige Flüge und Hotels. Die Webseite ist auch eine große Ressource für Marktanalysen und Trading-Ideen sowie Broker Bewertungen und Branchen-News. Für diejenigen, die quantitativen Strategien in den Devisenmarkt handeln möchten, dann können Sie auch lieber eine ECN Broker zu verwenden, wie Sie Ihre Kosten pro Trade im Voraus, anstatt abhängig unterschiedlichem Spread bezeichnet werden und wird so viel einfacher zu sein, realistisch entfallen während der Entwicklungs - und Testprozess. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Devisentermin statt der Spot Forex-Markt. Beste Quantitative Trading-Blogs Beschaffung von Kapital für Start-Up Quantitative Funds Kleinere Start-ups sind häufiger in der quantitativen Fondsmanagement-Arena als in anderen Bereichen, und viele erfolgreiche modernen Mitteln begann mit weniger als $ 100k in der Hauptstadt. Aber die Gewinnung von Startkapital und hängen an wurde es härter als je zuvor. Dieser Artikel behandelt die Grundlagen, die Sie benötigen, um in Kraft gesetzt, um sicherzustellen, dass ein kleines Startup-Quant-Fonds ist in der Lage zu gewinnen Investitionen ... Da das Interesse der Investoren verringert nach der Kreditkrise, die Nachfrage nach vielen der Anlageinstrumente durch quantitative Hedge-Fonds angeboten sank ebenfalls. Wo Fonds-Manager, bevor hatte die Bedingungen diktiert, die oft die Bereitstellung wenig Transparenz und mit den Bedingungen nicht unbedingt für den Investor günstiger, hat die Machtverhältnisse verschoben jetzt fest in Richtung der Investor. Obwohl Manager über die gesamte Bandbreite der Strategien wurden von diesem Regime-Wechsel betroffen ist, haben nur wenige mehr als die Anbieter von quantitativen Handelsstrategien wie statistische Arbitrage und Hochfrequenz-Market Making, mit Praktikern dieser Ansätze für viele der jüngsten erlitten worden ist weit verbreitet zur Rechenschaft gezogen Marktineffizienzen und Rückgänge. Mit einem Mangel an Investoren und einem relativ niedrigen Niveau der Beteiligung an der aktuellen Bullenmarkt hat sich das Umfeld schwieriger geworden als je zuvor für diejenigen, die Startkapital für neue Mittel zu beschaffen, oder behalten institutionellen Kapital in etablierten Investitionspartnerschaften. Quantitative Fondsmanager muss nun noch deutlicher als je zuvor bei der Erläuterung ihrer Strategien, ihre Quelle der alpha, ihre Back-Office-Prozesse, Risikomanagement, und Differenzierung vom Wettbewerb. Sowie Erträge, die intelligenten Investoren und vermögende Privatkunden, die quantitative Ansätze gewinnen tendenziell ebenfalls besorgt mit Volatilität, Marktliquidität, Prime Brokerage und allgemeine Transparenz der Betrieb eines Fonds sein. Um Ihnen zu helfen, wenn der Kapitalbeschaffung für Ihre quantitative Hedge Spaß wettbewerbsfähig zu bleiben, haben wir die folgende Liste von Essentials montiert - wenn du hast diese Grundlagen abgedeckt dann potenziellen Investoren in der Lage, die einzigartige Kante, die Sie anbieten können verstehen. Erklären Sie, wie Sie Ihre Leistung und kehrt auch in Zukunft wiederholt werden, einschließlich, wie sie mit einer größeren verwalteten Vermögen skaliert werden. Da die Anleger zurückhaltend sein, um auf kurzfristige Erfolgsbilanz auf Basis Commit, wenn Sie nicht über mehrere Jahre solide Renditen auf dem Buckel, sollten Sie vorbereitet sein, genau zu erklären, wie Sie konsistente Leistung über einen vollen Marktzyklus zu gewährleisten. Sie finden detaillierte quantitative Daten brauchen, um zu zeigen, wie Sie Ihre Strategie navigiert Korrekturen und Bärenmärkte und weiterhin alpha ganzen Perioden der einzigartigen Volatilität, wirtschaftlichen Zwang zu generieren. Angesichts der Marktbedingungen behaftet des letzten Jahrzehnts, wird dies eines der wichtigsten Anliegen, dass die Anleger müssen informiert werden. Seien Sie bereit, um die Wirksamkeit Ihrer Strategie mit einer vollständigen Palette von Industrie-Metriken zu demonstrieren. Anleger, die in quantitativer Fonds sind anspruchsvoller als je zuvor, und Sie werden erwartet, dass alle Maßnahmen, die sie benötigen, um Ihre Leistung effektiv beurteilen zu liefern. Sie werden Sharpe und Sortino Verhältnisse, Volatilität der Erträge und Maximum Drawdowns an Ihren Fingerspitzen. Für viele "Fund-of-Fund" Vereinbarungen, diese objektive Maßnahmen sind in der Regel kritischer als subjektive diejenigen zu sein, und wenn Sie nicht in der Lage, die Daten zur Verfügung stellen, wenn sie von Ihnen angeforderte einfach nicht gebührend Rechnung zu bekommen sind. Gegenparteirisiko zu begrenzen. Bei so vielen Finanzinstituten finden sich an den Seilen in den letzten Jahren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie an Ort und Stelle haben mehrere Prime Brokern und Depotbanken. Viele Investoren werden nun bei Auswahl beide Prime Brokerage und Custody-Anbieter selbst als eine Möglichkeit, diese Risiken zu mindern darauf bestehen, und es ist wichtig, dass Ihr Fonds verfügt über die Flexibilität, um diese Anforderungen unterzubringen. Stellen Sie sicher, dass Sie betriebs ausgestattet gesondert verwaltetes Konto Strukturen anzubieten. Diese Option wird immer beliebter, und die Anleger wollen Beweise dafür, dass ein separat verwaltetes Konto wird im Tandem mit Ihrem Kernstrategie durchführen zu sehen. Die Nachfrage nach getrennten Konten wächst, vor allem bei institutionellen Investoren. In den kommenden Jahren, wie Regulierung zunimmt und weiter fortgeschritten und effiziente Algorithmen Abgas Alpha-Quellen in elektronischen Märkten international, Kapitalbeschaffung für eine quantitative Fonds ist nur noch schwieriger zu bekommen. Im Anschluss an diese einfachen Richtlinien sollen Ihnen helfen, zu erhöhen und quantitative Hedge-Fonds-Kapital erfolgreich zu halten. Neuronale Netze für den Handel Mehrere neuronale Netzwerk Forscher haben das Problem der Verbesserung Vorhersage durch Entfernen von unerwünschten Merkmalen oder Vektoren untersucht. Beispielsweise durch Verwendung eines genetischen Algorithmus, um den Raum von Teilmengen des Universums von Eingängen zu suchen. Das Fitness-Kriterium für die Beurteilung verwendet wird, ist die tatsächliche Vorhersagefehler gemacht. Dies ist ein teures Verfahren, da auf jede Gruppe von Indikatoren zu bewerten, hat Ausbildung von vorne erfolgen. Ein anderer Ansatz für dieses Problem ist es, einige Trainingsmuster aus dem Trainingssatz zu entfernen (im Gegensatz zu Funktionen). Die Kandidatentrainingsmuster, die entfernt werden sollen, gehören zu den "bösartigen" Kategorie von Daten, die aus der Probe Leistung schaden wird. Ein weiterer Ansatz ist, um Funktionen, indem Linearkombinationen der Funktionen im vollen Funktionsumfang zu extrahieren. Wir schlagen eine Entscheidungsgrenze Methode, dies zu tun. Ein solches Verfahren begünstigt Features, die zwischen den Klassen von Interesse und nicht die Treue der Darstellung als Hauptkomponentenanalyse tut diskriminieren. Diese Technik funktioniert gut, wenn keiner der Eingänge in unserem Universum die Prädiktor verwirren. Mehrere verwandte Techniken existieren auf dem Gebiet der Mustererkennung, alle, die sich mit Funktion Satzumschaltung. Alle vorhandenen Methoden zu behandeln den Fall, wenn die Funktionen im vollen Funktionsumfang sind nützlich, um die Klassifikationsaufgabe. Die Motivation ist, um Funktionen auszuwählen, bis eine weitere Zunahme der Vorhersage wird nicht durch die zusätzliche Komplexität, die eine zusätzliche Funktion gerechtfertigt. , In unserer Anwendung, das Problem ist jedoch ganz anders aus. Wir werden in der Regel eine große Anzahl von Funktionen die volle Feature-Set, wo nicht alle Funktionen helfen, bilden gegeben und einige Funktionen können mit Sicherheit verwirren den Prädiktor. Eine weitere verwandte Technik ist die bekannte Analyse der Varianz (ANOVA). Diese Technik berechnet die Summe der Quadrate zwischen den Klassen SS (zwischen) und die Summe der Quadrate innerhalb jeder Klasse SS (innerhalb). Diese Technik ist für Situationen, in denen jede Klasse durch nur eine einzige Menge oder Funktion charakterisiert beschrieben. Das Verhältnis von SS (zwischen) den SS (in) kann als Alternative Kriterium für beide der vorgeschlagenen Merkmalsauswahlalgorithmen verwendet werden. Der Vorteil der Verwendung der Anzahl an Nichtübereinstimmungen als Kriterium ist die Fähigkeit, wenn jede Klasse durch mehr als ein Merkmal gekennzeichnet behandeln, wie es typisch ist in vielen Vorhersage Aufgaben. Hauptmerkmale der Forex-Markt Um zu beginnen, ist es sinnvoll, um die allgemeinen Eigenschaften des Forex-Markt zu untersuchen. Dies wird das Verständnis der damit verbundenen Zeitreihe zu erleichtern. Die meisten unserer Diskussionen rund um den Spot Forex-Markt zu zentrieren, da dies das wichtigste Segment der Forex-Markt.
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